Publikationen pro Jahr
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Projektdetails
Beschreibung
In diesem Projekt werden stochastische Modelle für die zeitliche Entwicklung der freien Reserve in einem Versicherungsportfolio unter Berücksichtigung von ökonomischen Faktoren und Abhängigkeiten zwischen involvierten Risiken untersucht. Neben der Entwicklung analytischer Methoden für das Studium dieser Modelle wird an der Verfeinerung und Analyse effizienter Varianzreduktionsverfahren für die stochastische Simulation der beteiligten Prozesse gearbeitet. Weitere Schwerpunkte sind die Untersuchung von Optimalitätskriterien für die Wahl von Rückversicherungsverträgen sowie die Entwicklung semi-statischer Hedge-Strategien für gewisse Klassen von exotischen Finanz-Derivaten.
| Status | Abgeschlossen |
|---|---|
| Tatsächlicher Beginn/ -es Ende | 1/01/06 → 30/09/09 |
Fingerprint
Erkunden Sie die Forschungsthemen, die von diesem Projekt angesprochen werden. Diese Bezeichnungen werden den ihnen zugrunde liegenden Bewilligungen/Fördermitteln entsprechend generiert. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.
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Asymptotic Results for the Sum of Dependent Non-identically Distributed Random Variables
Kortschak, D. & Albrecher, H., 2009, in: Methodology and Computing in Applied Probability. 11, 3, S. 279-306Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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The tax identity in risk theory - a simple proof and an extension
Albrecher, H., Borst, S., Boxma, O. & Resing, J., 2009, in: Insurance / Mathematics & economics. 44, 2, S. 304-306Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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A Levy insurance risk process with tax
Albrecher, H., Renaud, J. & Zhou, X., 2008, in: Journal of Applied Probability. 45, 2, S. 363-375Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung