FWF - Modelle für Versicherung - Mathematische Modellierung von Versicherungsrisiken

    Projekt: Forschungsprojekt

    Projektdetails

    Beschreibung

    In diesem Projekt werden stochastische Modelle für die zeitliche Entwicklung der freien Reserve in einem Versicherungsportfolio unter Berücksichtigung von ökonomischen Faktoren und Abhängigkeiten zwischen involvierten Risiken untersucht. Neben der Entwicklung analytischer Methoden für das Studium dieser Modelle wird an der Verfeinerung und Analyse effizienter Varianzreduktionsverfahren für die stochastische Simulation der beteiligten Prozesse gearbeitet. Weitere Schwerpunkte sind die Untersuchung von Optimalitätskriterien für die Wahl von Rückversicherungsverträgen sowie die Entwicklung semi-statischer Hedge-Strategien für gewisse Klassen von exotischen Finanz-Derivaten.
    StatusAbgeschlossen
    Tatsächlicher Beginn/ -es Ende1/01/0630/09/09

    Fingerprint

    Erkunden Sie die Forschungsthemen, die von diesem Projekt angesprochen werden. Diese Bezeichnungen werden den ihnen zugrunde liegenden Bewilligungen/Fördermitteln entsprechend generiert. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.