An optimal reinsurance problem in the Cramér–Lundberg model

Stefan Michael Thonhauser; Arian Cani

doi:10.1007/s00186-016-0559-8

An optimal reinsurance problem in the Cramér–Lundberg model

Institut für Analysis und Zahlentheorie (5010)

Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung

Originalsprache	englisch
Seiten (von - bis)	179-205
Seitenumfang	24
Fachzeitschrift	Mathematical Methods of Operations Research
Jahrgang	85
Ausgabenummer	2
DOIs	https://doi.org/10.1007/s00186-016-0559-8
Publikationsstatus	Veröffentlicht - 2017

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10.1007/s00186-016-0559-8

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http://link.springer.com/article/10.1007/s00186-016-0559-8

Spezialforschungsbereich (SFB) F55 Quasi-Monte Carlo Methoden: Theorie und Anwendungen
Grabner, P., Tichy, R., Kusner, W. B., Ziefle, J., Brauchart, J., Iaco, M. R. & Aistleitner, C.
1/02/14 → 31/01/23
Projekt: Forschungsprojekt

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TY - JOUR

T1 - An optimal reinsurance problem in the Cramér–Lundberg model

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M3 - Article

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ER -

An optimal reinsurance problem in the Cramér–Lundberg model

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