On Asian Option Pricing for NIG Levy Processes

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Originalsprache	englisch
Seiten (von - bis)	153-168
Fachzeitschrift	Journal of Computational and Applied Mathematics
Jahrgang	172
Ausgabenummer	1
Publikationsstatus	Veröffentlicht - 2004

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@article{8a4f8bb96104467fb5f12a64c2154504,

title = "On Asian Option Pricing for NIG Levy Processes",

author = "Hansj{\"o}rg Albrecher and Martin Predota",

year = "2004",

language = "English",

volume = "172",

pages = "153--168",

journal = "Journal of Computational and Applied Mathematics",

issn = "1879-1778",

publisher = "Elsevier B.V.",

number = "1",

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