Static hedging of Asian options under stochastic volatility models using Fast Fourier transform

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Originalsprache	englisch
Titel	Exotic Options and Advanced Levy Models, John Wiley and Sons Ltd.
Erscheinungsort	Chichester
Herausgeber (Verlag)	Wiley
Seiten	129-148
Auflage	1
Publikationsstatus	Veröffentlicht - 2005

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